Papers & Reviews

  • 14 Junio 2017
A practical guide to market risk model validations

What are the most common modeling issues in market risk management, and which validation techniques are the most popular?

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  • 04 Mayo 2017
Oil, volatility and institutions: cross-country evidence from major oil producers

Este documento examina los efectos a largo plazo de los ingresos petroleros y su volatilidad sobre el crecimiento económico.

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  • 24 Febrero 2017
Thinly traded securities and risk management

Metodología para calcular medidas de riesgo de mercado para carteras compuestas por activos con baja frecuencia de transacciones.

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  • 23 Febrero 2017
Nonparametric estimation of expected shortfall

Técnica de estimación no paramétrica para calcular el expected shortfall basado en el promedio muestral de pérdidas excesivas.

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  • 22 Febrero 2017
Rice, irrigation and downside risk: a quantile analysis of risk exposure and mitigation on Korean farms

En este trabajo se examina el Downside Risk aplicado al caso de las granjas en Corea.

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