Papers & Reviews

  • 24 Julio 2017
M-PRESS-CreditRisk: A holistic micro and macroprudential approach to capital requirements

Keywords: Systemic Credit Risk, Tail Risk, Stress Testing, Microprudential Capital Requirements, Systemic Risk Buffer, O-SII Buffer, Hierarchical Archimedean Copula.

Leer más
  • 17 Mayo 2017
Drivers of systemic risk: Do national and European perspectives differ?

¿Varían los drivers del riesgo sistémico? el caso de Europa

Leer más
  • 12 Abril 2017
Central clearing and risk transformation

Analysis of the clearing of over-the-counter transactions through central counterparties (CCP).

Leer más
  • 30 Enero 2017
Multiplex interbank networks and systemic importance: An application to European data

Documento de Trabajo del Banco de Pagos Internacionales sobre redes interbancarias y su importancia sistémica de cualquier banco en las contribuciones de cada una de las subredes.

Leer más
  • 27 Enero 2017
Monetary policy, private debt and financial stability risks

Documento de Trabajo del Banco Central de Canadá que muestra un modelo VaR aplicado en el contexto de riesgo de estabilidad financiera de la política monetaria y deuda privada.

Leer más