Papers & Reviews

  • 26 Mayo 2017
Assessing the risks of asset overvaluation: models and challenges

Propuesta de nuevos métodos para calcular las bandas de confianza para los valores fundamentales de las acciones y los bonos corporativos.

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  • 08 Mayo 2017
Tail risk premia for long-term equity investors

Metodología de construcción de datos que permite un análisis más preciso del comportamiento y los determinantes de la varianza y las primas de riesgo.

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  • 11 Abril 2017
Volatility risk premia and future commodities returns

Analyze the predictive ability of Commodities Currencies VRP and commodities VRP.

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  • 20 Febrero 2017
Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.

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  • 26 Enero 2017
Financial vulnerability and monetary policy

Documento de Trabajo de la Reserva Federal de N.Y. que propone una extensión al nuevo modelo Keynesiano que incorpora las vulnerabilidades financieras.

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