Papers & Reviews

  • 12 Junio 2017
FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications

Rapid growth in FinTech credit carries opportunities and risks: report.

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  • 30 Mayo 2017
Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rate returns

The inclusion of the default risk factor improves the forecasting accuracy upon the random walk model at short forecasting horizons.

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  • 17 Mayo 2017
Drivers of systemic risk: Do national and European perspectives differ?

¿Varían los drivers del riesgo sistémico? el caso de Europa

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  • 15 Marzo 2017
Banking regulation and market making

Modelo de market makers sujeto a la regulación de Basilea III y la Regla Volcker.

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  • 01 Marzo 2017
High frequency trading and fragility

Estudio sobre los efectos del trading de alta frecuencia sobre la liquidez del mercado.

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