Papers & Reviews

  • 20 Enero 2017
Does hedging with derivatives reduce the market’s perception of credit risk?

Estudio de la Reserva Federal de los EE.UU. acerca del impacto del uso de derivados sobre los spreads de los Credit Default Swaps por parte de instituciones no financieras.

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  • 19 Enero 2017
How does risk flow in the credit default swap market?

Artículo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que muestra cómo fluye el riesgo en el mercado de los CDS a través del desarrollo empírico de una arquitectura de redes financieras.

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