Multiplex interbank networks and systemic importance: An application to European data

Documento de Trabajo del Banco de Pagos Internacionales sobre redes interbancarias y su importancia sistémica de cualquier banco en las contribuciones de cada una de las subredes.
  • 30 Enero 2017

Por Iñaki Aldasoro e Iván Alves

BIS Working Papers, No. 603 (2016)

Resumen:

La investigación sobre las redes interbancarias y la importancia sistémica empieza a reconocer que la red de exposiciones que vincula los balances de los bancos es más compleja de lo que sugiere el enfoque de una sola capa de exposición. Los autores utilizan datos sobre exposiciones entre grandes bancos europeos, desglosados ​​tanto por madurez como por tipo de instrumento, para caracterizar la estructura multiplex (o multicapa) de la red de grandes bancos europeos. Los bancos que están bien conectados o importantes en una red, tienden a estar también bien conectados en otras redes (es decir, la red presenta una multiplexión positivamente correlacionada). Las diferentes capas presentan un alto grado de similitud, tanto a partir de análisis de similitud estándar como de análisis de núcleo-periferia a nivel de capa. Así, los autores proponen medidas de importancia sistémica en el caso de que los bancos estén conectados a través de un número arbitrario de capas (sea por instrumento, madurez o una combinación de ambos). Dichas medidas permiten descomponer el índice de importancia sistémica global de cualquier banco en las contribuciones de cada una de las subredes, proporcionando una herramienta potencialmente útil para los reguladores y supervisores bancarios en la identificación de respuestas políticas adaptadas.

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