Financial contagion with spillover effects: a multiplex network approach

Documento de Trabajo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que presenta un modelo integral de contagio financiero con canales de transmisión directos e indirectos, con y sin garantías.
  • 24 Enero 2017

Por Gustavo Peralta y Ricardo Crisóstomo

Junta Europea de Riesgo Sistémico, Working Paper Series No. 32 (2016)

Resumen:

Este artículo presenta un modelo integral de contagio financiero que abarca los canales de transmisión directa e indirecta. Los autores introducen el contagio directo a través de una red multiplexada de dos capas con una dinámica distinta resultante de las transacciones con y sin garantías. Este marco permite analizar los determinantes de la crisis sistémica y la resiliencia de las diferentes configuraciones de la red financiera.

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