Recursos

Basel III liquidity monitoring tools

BIS document

Ver más
Dodd-Frank Act Stress Test 2017: Supervisory Stress Test Methodology and Results

Documento de la Reserva Federal de EE.UU. con la metodología de las pruebas de estrés y sus resultados 2017.

Ver más
Resilience of central counterparties (CCPs): Further guidance on the PFMI

Reporte final BIS

Ver más
Criteria for identifying simple, transparent and comparable short-term securitisations

Documento consultivo BIS sobre los criterios para titulizaciones a corto plazo

Ver más
Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements

Documento consultivo BIS con la alternativa simplificada al enfoque estandarizado de los requerimientos de capital de riesgo de mercado.

Ver más
Dow Jones Index data set

Associated Tasks: Classification, Clustering

Ver más
Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance

Reseña del libro: Market Risk Analysis, Quantitative Methods in Finance (Vol. I) de Carol Alexander (2008).

Ver más