Papers & Reviews

  • 20 Enero 2017
Does hedging with derivatives reduce the market’s perception of credit risk?

Estudio de la Reserva Federal de los EE.UU. acerca del impacto del uso de derivados sobre los spreads de los Credit Default Swaps por parte de instituciones no financieras.

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  • 19 Enero 2017
How does risk flow in the credit default swap market?

Artículo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que muestra cómo fluye el riesgo en el mercado de los CDS a través del desarrollo empírico de una arquitectura de redes financieras.

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  • 17 Enero 2017
A joint model of nominal and real yield curves

Documento de trabajo del Banco Central de Brasil que presenta un modelo basado en el análisis de las curvas de rendimiento nominales y reales, que permite predecir la inflación a corto, mediano y largo plazo.

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  • 16 Enero 2017
What Fed funds futures tell us about monetary policy uncertainty

Documento de Trabajo del Banco Central de Canadá que analiza la estructura temporal de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus efectos sobre la prima de riesgo y las decisiones futuras en los mercados financieros.

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  • 03 Enero 2017
Cambio en el régimen de políticas de Estados Unidos: ventajas y riesgos a escala mundial

Análisis de las perspectivas globales por Maurice Obstfeld.

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