Papers & Reviews

  • 01 Marzo 2017
High frequency trading and fragility

Estudio sobre los efectos del trading de alta frecuencia sobre la liquidez del mercado.

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  • 24 Febrero 2017
La percepción de riesgo país en el caso americano. ¿Qué variables son relevantes?

Determinantes del riesgo país en el continente americano.

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  • 24 Febrero 2017
Thinly traded securities and risk management

Metodología para calcular medidas de riesgo de mercado para carteras compuestas por activos con baja frecuencia de transacciones.

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  • 23 Febrero 2017
Nonparametric estimation of expected shortfall

Técnica de estimación no paramétrica para calcular el expected shortfall basado en el promedio muestral de pérdidas excesivas.

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  • 22 Febrero 2017
Rice, irrigation and downside risk: a quantile analysis of risk exposure and mitigation on Korean farms

En este trabajo se examina el Downside Risk aplicado al caso de las granjas en Corea.

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