Papers & Reviews

  • 21 Febrero 2017
Análisis de la administración del riesgo crediticio en México para tarjetas de crédito

Modelo predictivo de incumplimiento en créditos revolventes.

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  • 20 Febrero 2017
Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.

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  • 13 Febrero 2017
Drilling into bank balance sheets: Examining portfolio responses to an oil shock

Documento de Trabajo de la Reserva Federal de San Francisco sobre cómo afecta a las decisiones de cartera de crédito de los bancos frente a un shock de los precios del petróleo.

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  • 30 Enero 2017
Multiplex interbank networks and systemic importance: An application to European data

Documento de Trabajo del Banco de Pagos Internacionales sobre redes interbancarias y su importancia sistémica de cualquier banco en las contribuciones de cada una de las subredes.

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  • 27 Enero 2017
Monetary policy, private debt and financial stability risks

Documento de Trabajo del Banco Central de Canadá que muestra un modelo VaR aplicado en el contexto de riesgo de estabilidad financiera de la política monetaria y deuda privada.

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