Papers & Reviews

  • 26 Mayo 2017
Assessing the risks of asset overvaluation: models and challenges

Propuesta de nuevos métodos para calcular las bandas de confianza para los valores fundamentales de las acciones y los bonos corporativos.

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  • 24 Mayo 2017
How to predict financial stress? An assessment of Markov switching models

Este documento predice fases del ciclo financiero mediante la combinación de un Medida de tensión en un marco de conmutación de Markov.

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  • 17 Mayo 2017
Drivers of systemic risk: Do national and European perspectives differ?

¿Varían los drivers del riesgo sistémico? el caso de Europa

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  • 08 Mayo 2017
Tail risk premia for long-term equity investors

Metodología de construcción de datos que permite un análisis más preciso del comportamiento y los determinantes de la varianza y las primas de riesgo.

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  • 04 Mayo 2017
Oil, volatility and institutions: cross-country evidence from major oil producers

Este documento examina los efectos a largo plazo de los ingresos petroleros y su volatilidad sobre el crecimiento económico.

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