Papers & Reviews

  • 14 Marzo 2017
Stress-testing of liquidity risk in TARGET2

Simulación de pruebas de estrés al sistema de pago más grande del mundo.

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  • 13 Marzo 2017
Basel III Monitoring Report

Este informe presenta los resultados del último ejercicio de seguimiento del Basilea III, basado en datos al 30 de junio de 2016.

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  • 03 Marzo 2017
Preguntas frecuentes sobre requerimientos de capital por riesgo de mercado

FAQ de la norma Requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado del BIS.

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  • 02 Marzo 2017
Incorporating funding costs in top-down stress tests

Modelos basados en Merton para medir el riesgo bancario y sus respectivos costos de financiamiento.

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  • 01 Marzo 2017
High frequency trading and fragility

Estudio sobre los efectos del trading de alta frecuencia sobre la liquidez del mercado.

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