Papers & Reviews

  • 31 Julio 2017
Estimating the impact of shocks to bank capital in the euro area

Keywords: Euro area, Bank Balance Sheet Adjustment, Capital Ratio, Bayesian VAR, Macroprudential Policy, Sign Restrictions.

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  • 24 Febrero 2017
Thinly traded securities and risk management

Metodología para calcular medidas de riesgo de mercado para carteras compuestas por activos con baja frecuencia de transacciones.

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  • 23 Febrero 2017
Nonparametric estimation of expected shortfall

Técnica de estimación no paramétrica para calcular el expected shortfall basado en el promedio muestral de pérdidas excesivas.

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  • 20 Febrero 2017
Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.

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