Papers & Reviews

  • 18 Agosto 2017
Assessing the cyclical implications of IFRS 9: a recursive model

Calibración y modelo con riesgo agregado.

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  • 14 Marzo 2017
Stress-testing of liquidity risk in TARGET2

Simulación de pruebas de estrés al sistema de pago más grande del mundo.

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  • 20 Febrero 2017
Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos.

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  • 24 Enero 2017
Financial contagion with spillover effects: a multiplex network approach

Documento de Trabajo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que presenta un modelo integral de contagio financiero con canales de transmisión directos e indirectos, con y sin garantías.

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