Papers & Reviews

  • 11 December 2017
Taxonomy of global risk, uncertainty, and volatility measures

Keywords: risk, uncertainty, volatility, monetary policy, geopolitical risk, equities, interest rates, exchange rates, commodities, inflation, variance risk premium.

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  • 18 Octubre 2017
Basel IRRBB regulation: A framework for managing interest rate risks

The new standards on Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).

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  • 26 Junio 2017
The missing risk premium in exchange rates

Keywords: Currency returns, forward premium puzzle, present-value model, real exchange rates, uncovered interest rate parity.

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  • 16 Marzo 2017
The impact of interest rate risk on bank lending

Análisis empírico sobre la transmisión del riesgo de tasa de interés sobre el capital económico de un banco causado por los movimientos de las tasas de interés a los préstamos bancarios.

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  • 26 Enero 2017
Financial vulnerability and monetary policy

Documento de Trabajo de la Reserva Federal de N.Y. que propone una extensión al nuevo modelo Keynesiano que incorpora las vulnerabilidades financieras.

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