Papers & Reviews

  • 15 December 2017
Sovereign bond risk premiums

Keywords: Sovereign bond risk premiums, market and credit risk factors, euro-zone debt crisis.

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  • 13 December 2017
On the tail risk premium in the oil market

Bank topics: Asset pricing; Econometric and statistical methods; Financial markets.

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  • 09 Agosto 2017
Measuring international uncertainty: the case of Korea

Keywords: Uncertainty, Stochastic volatility, Business cycle, Korean economy, Data rich environment.

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  • 28 Junio 2017
Volatility risk and economic welfare

An endogenous growth model with recursive preferences, stochastic volatility, and capital adjustment costs.

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  • 03 Marzo 2017
Preguntas frecuentes sobre requerimientos de capital por riesgo de mercado

FAQ de la norma Requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado del BIS.

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