Papers & Reviews

  • 24 Julio 2017
M-PRESS-CreditRisk: A holistic micro and macroprudential approach to capital requirements

Keywords: Systemic Credit Risk, Tail Risk, Stress Testing, Microprudential Capital Requirements, Systemic Risk Buffer, O-SII Buffer, Hierarchical Archimedean Copula.

Leer más
  • 24 Mayo 2017
How to predict financial stress? An assessment of Markov switching models

Este documento predice fases del ciclo financiero mediante la combinación de un Medida de tensión en un marco de conmutación de Markov.

Leer más
  • 12 Abril 2017
Central clearing and risk transformation

Analysis of the clearing of over-the-counter transactions through central counterparties (CCP).

Leer más
  • 14 Marzo 2017
Stress-testing of liquidity risk in TARGET2

Simulación de pruebas de estrés al sistema de pago más grande del mundo.

Leer más
  • 13 Marzo 2017
Basel III Monitoring Report

Este informe presenta los resultados del último ejercicio de seguimiento del Basilea III, basado en datos al 30 de junio de 2016.

Leer más