Papers & Reviews

  • 15 Noviembre 2017
A quantitative analysis of risk premia in the corporate bond market

Keywords: bond excess return, credit default swap, distress risk premium, expected default frequency, jump-at-default risk premium.

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  • 26 Junio 2017
The missing risk premium in exchange rates

Keywords: Currency returns, forward premium puzzle, present-value model, real exchange rates, uncovered interest rate parity.

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  • 23 Junio 2017
Where is the risk?

The forward premium bias, the carry-trade premium, and risk-reversals in general equilibrium.

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  • 26 Mayo 2017
Assessing the risks of asset overvaluation: models and challenges

Propuesta de nuevos métodos para calcular las bandas de confianza para los valores fundamentales de las acciones y los bonos corporativos.

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  • 08 Mayo 2017
Tail risk premia for long-term equity investors

Metodología de construcción de datos que permite un análisis más preciso del comportamiento y los determinantes de la varianza y las primas de riesgo.

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