Papers & Reviews

  • 13 Septiembre 2017
Managing counterparty risk in OTC markets

Study how banks manage their default risk before bilaterally negotiating the quantities and prices of over-the-counter (OTC) contracts resembling credit default swaps (CDSs).

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  • 11 Septiembre 2017
Identifying contagion in a banking network

Keywords: Contagion, counterparty risk, credit default swaps, networks.

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  • 30 Mayo 2017
Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rate returns

The inclusion of the default risk factor improves the forecasting accuracy upon the random walk model at short forecasting horizons.

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  • 20 Enero 2017
Does hedging with derivatives reduce the market’s perception of credit risk?

Estudio de la Reserva Federal de los EE.UU. acerca del impacto del uso de derivados sobre los spreads de los Credit Default Swaps por parte de instituciones no financieras.

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  • 19 Enero 2017
How does risk flow in the credit default swap market?

Artículo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico que muestra cómo fluye el riesgo en el mercado de los CDS a través del desarrollo empírico de una arquitectura de redes financieras.

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